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Common-used Formula

Entropy formula of multivariate normal distribution Assume xN(μ,Σ) and xRp, then the entropy is
Ex(lnP(x;μ,Σ))=12ln|Σ|+p2(1+ln(2π)).
For more details, please see https://math.stackexchange.com/questions/2029707/entropy-of-the-multivariate-gaussian . Decomposition of Matrix Cholskey decomposition, QR decomposition, LU decomposition, SVD decomposition and Jordan decomposition: see https://blog.csdn.net/mucai1/article/details/85242098 Matrix inverse trick: Assume ARp×p is invertible, we can speed up the computation by Cholskey decomposition,
A=LLT.

寻常问题集

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yi=f(xi)+εi,
其中xiRd,中f来自于一个对称正定核\(k

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假设检验 闲居 考虑一个size水平为α的假设检验,其中原假设为H0:θΘ0Θ  vs  H1:θΘ1=Θ/Θ0. 功效函数 在参数假设检验中

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Note1

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E(eλ(Xμ))eλ2σ2/2
对任意λR成立。其中\(\s